Quando È Weighted Mobile Media Usato

Il modo perturbante un movimento furetti media la tendenza da una massa di misure confuse può essere visto tracciando la media mobile a 10 giorni insieme con i pesi quotidiani originali, mostrati come piccoli diamanti. Le medie mobili weve utilizzato finora dare uguale importanza a tutti i giorni nella media. Questo neednt essere così. Se ci pensate, si pretende molto senso, soprattutto se siete interessati a utilizzare una più lunga durata media per appianare urti casuali di tendenza in movimento. Assumere state usando una media mobile a 20 giorni. Perché il peso quasi tre settimane fa da considerarsi ugualmente rilevanti per la tendenza attuale come il peso di questa mattina Varie forme di medie mobili ponderate sono state sviluppate per affrontare questa obiezione. Invece di aggiungere le misurazioni per una sequenza di giorni e dividendolo per il numero di giorni, in ponderata media mobile ciascuna misurazione viene prima moltiplicato per un fattore di ponderazione che differisce da un giorno all'altro. La somma finale è diviso, non dal numero di giorni, ma dalla somma di tutti i fattori peso. Se si utilizzano fattori di peso più grandi per i giorni più recenti, e fattori più piccoli per le misure più indietro nel tempo, la tendenza sarà più rispondente alle recenti modifiche senza sacrificare la lisciatura una media mobile fornisce. Una media mobile ponderata è semplicemente una media ponderata mobile con tutti i fattori di peso pari a 1. È possibile utilizzare qualsiasi peso fattori che ti piace, ma un insieme particolare con il monicker jawbreaking esponenziale lisciata media mobile si è dimostrato utile in applicazioni che vanno dal radar di difesa aerea alla negoziazione sul mercato pancia di maiale Chicago. Consente di mettere al lavoro sulle nostre pance pure. Questo grafico mette a confronto i fattori di peso per una media mobile a 20 giorni in modo esponenziale lisciato con una media mobile semplice che pesi ogni giorno allo stesso modo. livellamento esponenziale dà la misura di oggi due volte il significato della media semplice sarebbe assegnarlo, di misura ieri un po 'meno di quello, e ogni giorno successivo meno rispetto al suo predecessore con il giorno 20 contribuendo solo il 20 per quanto riguarda il risultato come con una media mobile semplice. I fattori di peso in un modo esponenziale lisciato media mobile sono potenze successive di un numero chiamato il costante livellamento. Una media mobile esponenziale lisciato con una costante livellamento di 1 è identico a un media mobile semplice, dal momento che da 1 a qualsiasi potenza è 1. costanti Smoothing meno di 1 pesano dati recenti più pesantemente, con la polarizzazione verso le misure più recenti aumentando come la levigatura diminuzione costante verso lo zero. Se la costante di smoothing superiore a 1, i dati meno recenti hanno un peso maggiore rispetto recenti misurazioni. Questo grafico mostra i fattori di peso risultanti da diversi valori della costante di lisciatura. Si noti come i fattori di peso sono tutti 1 quando la costante livellamento è 1. Quando la costante livellamento è compreso tra 0,5 e 0,9, il peso attribuito ai vecchi dati cade così rapidamente rispetto alle misurazioni più recenti che non c'è bisogno di limitare la media mobile a un determinato numero di giorni possiamo medio tutti i dati che abbiamo, di destra di nuovo fin dall'inizio, e lasciare che i fattori di peso calcolati dalla costante livellamento scartare automaticamente i vecchi dati in quanto diventa irrilevante agli attuali trend. Weighted medie mobili: The Nozioni di base Nel corso degli anni, i tecnici hanno trovato due problemi con la media mobile semplice. Il primo problema è il lasso di tempo della media mobile (MA). La maggior parte degli analisti tecnici ritengono che l'azione dei prezzi. l'apertura o la chiusura del prezzo delle azioni, non è sufficiente su cui dipendere per prevedere correttamente i segnali di acquisto o vendita delle azioni di crossover MAs. Per risolvere questo problema, gli analisti ora assegnare più peso ai dati relativi ai prezzi più recenti utilizzando la media mobile esponenziale livellata (EMA). (Per saperne di più nell'esplorazione esponenziale Pesato media mobile.) Un esempio per esempio, utilizzando un 10-giorni MA, un analista avrebbe preso il prezzo del 10 ° giorno di chiusura e moltiplicare questo numero per 10, il nono giorno per le nove, l'ottavo giorno per otto e così via alla prima della MA. Una volta che il totale è stato determinato, l'analista poi dividere il numero per l'aggiunta dei moltiplicatori. Se si aggiungono i moltiplicatori del 10-day MA esempio, il numero è 55. Questo indicatore è conosciuta come la media mobile linearmente ponderata. (Per la lettura correlata, controllare semplici medie mobili Fai Trends distinguersi.) Molti tecnici sono convinti sostenitori del esponenzialmente lisciato media mobile (EMA). Questo indicatore è stato spiegato in tanti modi diversi che confonde gli studenti e degli investitori. Forse la migliore spiegazione viene da John J. Murphys: Analisi tecnica dei mercati finanziari, (pubblicato dal New York Institute of Finance, 1999): Il modo esponenziale lisciato movimento indirizzi medi sia dei problemi connessi con la media mobile semplice. Innanzitutto, la media esponenziale livellata assegna un peso maggiore ai dati più recenti. Pertanto, è una media mobile ponderata. Ma mentre assegna minore importanza ai dati dei prezzi passati, esso include nel suo calcolo tutti i dati nella vita dello strumento. Inoltre, l'utente può regolare il coefficiente di dare maggiore o minore peso al più recente prezzo giorni, che viene aggiunta ad una percentuale del valore giorni precedente. La somma dei due valori percentuali aggiunge fino a 100. Per esempio, l'ultimo giorni prezzo potrebbe essere assegnato un peso di 10 (.10), che viene aggiunto al giorno precedente peso di 90 (.90). Questo dà l'ultimo giorno 10 del peso totale. Questo sarebbe l'equivalente di una media di 20 giorni, dando l'ultimo giorni prezzo un valore inferiore di 5 (.05). Figura 1: esponenziale Smoothed media mobile È possibile che questo grafico mostra il Nasdaq Composite Index dalla prima settimana di agosto 2000 al 1 ° giugno 2001. Come si può vedere chiaramente, l'EMA, che in questo caso utilizza i dati relativi ai prezzi di chiusura nel corso di un periodo di nove giorni, ha segnali di vendita precisi sul 8 settembre (contrassegnato da un nero freccia verso il basso). Questo era il giorno in cui l'indice rotto sotto il livello 4.000. La seconda freccia nera indica un'altra tappa verso il basso che i tecnici sono stati effettivamente aspettavano. Il Nasdaq non ha potuto generare abbastanza volume e interesse da parte degli investitori al dettaglio per rompere il marchio 3.000. E poi tuffò di nuovo a toccare il fondo a 1619,58 su aprile 4. La fase di rialzo del 12 aprile è contrassegnato da una freccia. Qui l'indice ha chiuso a 1,961.46, e tecnici ha cominciato a vedere i gestori di fondi istituzionali che iniziano a prendere alcuni affari come Cisco, Microsoft e alcuni dei problemi legati all'energia. (Leggi i nostri articoli correlati: Moving Buste Media:. Affinamento uno strumento popolare Trading and Moving rimbalzo media) What039s la differenza tra la media mobile e ponderata media mobile a 5 periodo di media mobile, sulla base dei prezzi di cui sopra, sarebbe stato calcolato con la seguente formula: sulla base della suddetta equazione, il prezzo medio per il periodo di cui sopra era 90.66. Utilizzando medie mobili è un metodo efficace per l'eliminazione di forti fluttuazioni dei prezzi. La limitazione chiave è che i punti dati dai dati precedenti non sono ponderati in modo diverso rispetto ai dati punti vicino l'inizio del set di dati. Questo è dove le medie mobili ponderate entrano in gioco. medie ponderate assegnare una ponderazione più pesante a più punti di dati attuali dal momento che sono più rilevanti di punti dati in un lontano passato. La somma della ponderazione deve aggiungere fino a 1 (o 100). Nel caso della media mobile semplice, i coefficienti sono equamente distribuiti, ed è per questo che non sono riportati nella tabella sopra riportata. Prezzo di chiusura di AAPL